Elevée entre 1918 et 1920, l'Alhambra est destinée à servir le cinéma et le théâtre.
Très vite, elle accueille également des spectacles de music-hall et des concerts.

Longtemps menacé de démolition, le bâtiment est cependant sauvé par votation populaire en 1996, avant d'être transféré, par l'Etat, à la Ville.

Au mois de septembre 2004, le Conseil municipal a voté le crédit d'étude en faveur de la réfection de l'Alhambra. La salle fermera donc ses portes pour les rouvrir à la musique. En effet, l'Alhambra sera dédiée, pour la première fois de son histoire, prioritairement à la musique. Et particulièrement à la musique amplifiée. En attendant, le bâtiment de la rue de la Rôtisserie accueille des spectacles en tous genres – musicaux, théâtraux – ou des festivals de cinéma.